Trading System Pivot

Negociação do Pivot Trading o Pivot Trading sem níveis de suporte e resistência pode ser semelhante à condução sem um cinto de segurança. Downtrends pode parar mortos em suas trilhas e uptrends pode rapidamente reverter quando preço corre em um impedimento forte o suficiente. E sem o conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os comerciantes correm um risco muito grande de deixar um comércio vencedor transformar-se em uma vítima. A justificativa para mudanças no fluxo de ordem em torno de níveis de suporte e resistência é lógica. Se os comerciantes acreditam que um nível de suporte ou resistência para ser forte o suficiente, eles muitas vezes colocam suas ordens de parar ou limite nas proximidades. Quando o preço é executado nesses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode se tornar muito afetado, causando rápidas reversões de preços. Com muitas áreas subjetivas de apoio e / ou resistência, esse benefício potencial desses níveis pode se tornar marginalizado. Porque os níveis subjetivos são frequentemente menos comuns, e menos vistos pelos comerciantes. Eles podem entreter menos atividade. Níveis objetivos são muitas vezes vistos por mais comerciantes, podem ser planejados em torno de acordo, e pode até se adaptar às atividades de negociação automatizado que donrsquot exigir interação comerciante. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com Pontos de Pivô. A Gênese dos Pivot Points Para a maioria das vidas marketsrsquo. Computadores não estavam disponíveis em uma escala de massa. Os fabricantes de mercado e comerciantes de chão ainda precisava de uma maneira de manter-se com se o preço foi lsquocheaprsquo ou lsquoexpensiversquo sobre uma base relativa, e de um simples cálculo matemático, pontos de pivô nasceram. Os comerciantes simplesmente tomou o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e dividido por 3 para encontrar o lsquopivot. rsquo A partir deste pivô, os comerciantes, em seguida, basear seus cálculos para três apoio e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de pivô, conhecido como pivôs lsquofloor-comerciante, rsquo, juntamente com os seus níveis de apoio e resistência é abaixo: Como o preço iria passar para esses níveis, os comerciantes iriam para reversões de preços potenciais e se doesnrs preço inverter, Poderia olhar para trocar breakouts desses preços na direção da ruptura. Pontos Diários Pivot aplicados a um gráfico horário GBPUSD Tipos de Pivôs Os pivôs descritos acima, usando os dias anteriores alta, baixa e preço de fechamento são considerados lsquodailyrsquo pivôs, uma vez que foi a atividade de preços dias anterioresquo que produziu os níveis de suporte e resistência resultantes. Os comerciantes também traçar esses níveis para vários prazos. Hipotetizando o potencial de profecias auto-realizáveis ​​como resultado de muitos analistas técnicos verem a mesma coisa, alguns comerciantes imaginam que pontos de pivô baseados em mais longo prazo podem trazer mais força. Os comerciantes também podem usar a semana anterior ou monthrsquos preços também. Como muitas outras formas de análise técnica, os insumos de longo prazo muitas vezes podem trazer mais interesse simplesmente porque eles podem ser vistos por mais traders em consideração de análises de longo prazo. Pivots como metas de lucro Uma função comum de pontos de pivô é como uma área para o comerciante a olhar potencialmente para ter lucros, especialmente com as leituras de longo prazo sobre este indicador. A razão é que os movimentos de preços podem potencialmente inverter, oferecendo ao comerciante uma oportunidade de comprar na mesma tendência mais tarde, a um preço melhor, ao mesmo tempo maximizar seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Descrição de uma estratégia de escalonamento de três dimensões Os comerciantes podem até planejar abordagens escalonadas baseadas em níveis de pontos de pivô. Se uma posição longa está sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência para limites de posições curtas sendo definidos em cada nível de suporte. Pivô Ponto Breakouts Muitos comerciantes tentam concentrar sua atividade de negociação para os tempos mais voláteis no mercado quando o potencial de grandes movimentos podem ser elevados. Nós olhamos para a negociação de uma estratégia em The Ballistics of Breakouts. Os comerciantes podem tentar olhar para as rupturas de cada suporte ou nível de resistência como uma oportunidade para entrar em um comércio em um mercado em rápido movimento. Isto pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com especial atenção para os pontos semestrais e mensais. O gráfico abaixo mostrará como um comerciante pode configurar uma estratégia de breakout ponto pivô: O Pivot Breakout Pivot Ponto Reversões Pivot Ponto Reversões podem ser menos comuns do que breakouts uma vez que eles são, inerentemente, uma contra-tendência comércio. Se o preço está testando um nível de resistência, é somente depois de alguma aparência de uma tendência de alta. Se o preço está em um nível de apoio, bem, o preço caiu. Embora possa ser oportunista para tentar comprar barato ou vender caro, os comerciantes querem ter a certeza de assimilar o ambiente para garantir que tal oportunidade garante o risco. A análise de vários períodos de tempo pode trazer benefícios consideráveis ​​a este respeito. Nós olhamos para esta forma de análise no artigo The Time Frames of Trading. E nela compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de ver cada mercado de pontos de vista variados. Assim, se um comerciante observa uma tendência de longo prazo em um gráfico semanal, eles podem olhar para comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de lsquobuy cheaplyrsquo proporcionando ao comerciante a oportunidade de colocar um prudente parar em um esforço para conter o dano potencial de perder comércios. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Como criar um sistema de negociação baseado em pivô simples Um sistema de negociação baseado em pivô define um foco de ação de negociação, o ponto de pivô e coloca suporte e linhas de resistência em torno desse ponto onde os comércios podem Devem ser inseridos e, talvez, sair. Cálculo do ponto de pivô pode ser bastante complicado, mas usando yesterdays fechar é um lugar simples para começar. Para suporte e resistência há novamente uma série dizzingy de escolhas, mas a volatilidade nos últimos 10 dias é outro lugar fácil para começar. Assim. O suporte é: pivô - volatilidade (10), ea resistência é: pivô volatilidade (10) A regra de entrada para sistemas de pivô é simples: Comprar no suporte e vender na resistência A regra de saída foi um pouco mais difícil, mas isso parece razoável e funciona : Exit longs no fechamento mais alto dos últimos 3 dias e Exit shorts no fechamento mais baixo dos últimos 3 dias Resultados do contrato sp e-mini, barras diárias, 01/01/98 - 24/02/09: 200 4.4 O sistema é rentável em todos os anos desde 1998, negocia tanto longo como curto (importante para a adaptabilidade às mudanças do mercado), e é estatisticamente válido (t score).Todos Falta é pára. Que são um problema. Mas só pode significar que pontos de pivô são melhores fundamentos de indicadores do que fundações de sistema de negociação. Observe também o quão bem a escolha simples funcionou em cada ponto de decisão na concepção do sistema. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. ADICIONALMENTE, OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS SP TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NÃO HÁ REPRESENTAÇÃO DE QUE QUALQUER CONTA DE NEGOCIAÇÃO PODERÁ OU POSSIBILMENTE CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES ÀQUELAS MOSTRADAS DE FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE COMÉRCIO ESPECÍFICO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVISÃO E PREJUÍZO DE PERDAS FINANCEIRAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação automática que não pode ser totalmente contabilizado quantitativamente para a preparação de resultados de desempenho hidrolítico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados de negociação. SP Equity Trend Day Trading Website O ponto de pivô bounce sistema de negociação usa um prazo curto prazo e os pontos de pivô diário padrão. E os comércios o preço que move-se para, e então saltando fora de algum do ponto cheio ou meio pontos do pivô. Pontos de pivô são os níveis de suporte e resistência que são calculados usando a abertura, alta, baixa e fechamento do dia de negociação anterior. Os pontos de pivô incluem o ponto de pivô em si, seis pontos de suporte e resistência completos, e quatro pontos de apoio e resistência de meio caminho, e são coletivamente chamados de pontos de pivô. Quando o preço se aproxima de um ponto de pivô (especialmente pela primeira vez em cada direção), ele terá uma tendência a reverter, e é essa inversão que é usada pelo sistema de troca de ponto de pivô bounce. O comércio padrão usa um gráfico de barras OHLC (Open, High, Low e Close) de 1 a 5 minutos e os pontos diários de pivô. O quadro de tempo pode ser ajustado para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é sempre que o mercado está aberto, mas para melhores resultados o mercado deve ser ativo, como durante a manhã europeia para os mercados europeus e durante a manhã dos EUA para os mercados dos EUA. As etapas de tutorial a seguir usam o mercado de futuros DAX. Mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas em todos os mercados que você está negociando com este comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio curto, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos, e uma perda de parada de 10 carrapatos.